2024/07/27 更新

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コモリ　ヨシオ
小守　良雄
KOMORI Yoshio
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Citation Countは当該年に発表した論文の被引用数

所属
大学院情報工学研究院 物理情報工学研究系
職名
准教授
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研究キーワード

  • 数値解法

  • 数値的安定性

  • 確率微分方程式

研究分野

  • 自然科学一般 / 数理解析学

  • 自然科学一般 / 応用数学、統計数学

  • 自然科学一般 / 数学基礎

出身学校

  • 1990年03月   名古屋工業大学   工学部   電気情報工   卒業   日本国

出身大学院

  • 1996年03月   名古屋大学   工学研究科   情報工学   博士課程・博士後期課程   日本国

取得学位

  • 名古屋大学  -  博士（工学）   1998年03月

学内職務経歴

  • 2019年04月 - 現在   九州工業大学   大学院情報工学研究院   物理情報工学研究系     准教授

  • 2014年04月 - 2019年03月   九州工業大学   大学院情報工学研究院   システム創成情報工学研究系     准教授

  • 2008年04月 - 2014年03月   九州工業大学   大学院情報工学研究院   システム創成情報工学研究系     助教

  • 2007年04月 - 2008年03月   九州工業大学   情報工学部     助教

  • 1998年04月 - 2007年03月   九州工業大学   情報工学部     助手

学外略歴

  • 1996年04月 - 1998年03月   広島市立大学   助手   日本国

所属学会・委員会

  • 2011年04月 - 現在   Society for Industrial and Applied Mathematics   アメリカ合衆国

  • 2004年04月 - 現在   日本応用数理学会   日本国

  • 2009年04月 - 2010年03月   電気学会   日本国

論文

  • Split S-ROCK methods for high-dimensional stochastic differential equations 査読有り 国際誌

    Komori Y., Burrage K.

    Journal of Scientific Computing   97 ( 3 )   Article number 62   2023年10月

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    担当区分：筆頭著者,　責任著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    We propose explicit stochastic Runge–Kutta (RK) methods for high-dimensional Itô stochastic differential equations. By providing a linear error analysis and utilizing a Strang splitting-type approach, we construct them on the basis of orthogonal Runge–Kutta–Chebyshev methods of order 2. Our methods are of weak order 2 and have high computational accuracy for relatively large time-step size, as well as good stability properties. In addition, we take stochastic exponential RK methods of weak order 2 as competitors, and deal with implementation issues on Krylov subspace projection techniques for them. We carry out numerical experiments on a variety of linear and nonlinear problems to check the computational performance of the methods. As a result, it is shown that the proposed methods can be very effective on high-dimensional problems whose drift term has eigenvalues lying near the negative real axis and whose diffusion term does not have very large noise.

    DOI： 10.1007/s10915-023-02354-8

    DOI： 10.1007/s10915-023-02354-8

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  • Formulae for mixed moments of Wiener processes and a stochastic area integral 査読有り 国際誌

    Komori Y., Yang G., Burrage K.

    SIAM Journal on Numerical Analysis   61 ( 4 )   1716 - 1736   2023年07月

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    担当区分：筆頭著者,　責任著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    This paper deals with the expectation of monomials with respect to the stochastic area integral A1,2(t, t+h) =∫t+ht ∫st dW1(r)dW2(s)∫t+ht ∫st dW2(r)dW1(s) and the increments of two Wiener processes, Δ Wi(t, t+h) =Wi(t+h) Wi(t), i = 1, 2. In a monomial, if the exponent of one of the Wiener increments or the stochastic area integral is an odd number, then the expectation of the monomial is zero. However, if the exponent of any of them is an even number, then the expectation is nonzero and its exact value is not known in general. In the present paper, we derive formulae to give the value in general. As an application of the formulae, we will utilize the formulae for a careful stability analysis on a Magnus-type Milstein method. As another application, we will give some mixed moments of the increments of Wiener processes and stochastic double integrals.

    DOI： 10.1137/22M152013X

    DOI： 10.1137/22M152013X

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  • A new class of structure-preserving stochastic exponential Runge-Kutta integrators for stochastic differential equations 査読有り 国際誌

    G. Yang, K. Burrage, Y. Komori, X. Ding

    BIT Numerical Mathematics   62 ( 4 )   1591 - 1623   2022年07月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    In this article, a new class of stochastic exponential Runge-Kutta (SERK) methods is developed for solving stochastic differential equations. The proposed SERK methods can preserve conformal quadratic invariants and conformal symplectic structure automatically under certain coefficient conditions. Stochastic B-series theory is generalized, which allows the study of the mean-square convergence order conditions of the SERK methods. Some low stage stochastic exponential integrators with 1 order mean-square convergence and structure-preserving properties are given. For damped Hamiltonian systems with additive noise terms, a class of stochastic exponential integrators with 1.5 order mean-square convergence and conformal symplectic structure preservation is constructed. Numerical tests show the efficacy of the stochastic exponential integrators.

    DOI： 10.1007/s10543-022-00924-0

    DOI： 10.1007/s10543-022-00924-0

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  • Integration of the stochastic underdamped harmonic oscillator by the theta-method 査読有り 国際誌

    Tocino A., Komori Y., Mitsui T.

    Mathematics and Computers in Simulation   199   217 - 230   2022年03月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    In recent papers, a simple harmonic oscillator with additive noise has been studied by several researchers, and it has been shown that its mean total energy increases linearly as time goes to infinity. In contrast to them, we consider an underdamped harmonic oscillator with additive noise. Our analysis reveals that the mean total energy of the stochastic underdamped harmonic oscillator remains bounded and it asymptotically tends to a certain value. In addition, we give a relation between the mean kinetic energy and the growth rate of the mean total energy. Whereas all stochastic -methods preserve this relation as they are of weak second local order, we show that only the stochastic trapezoidal method can attain the asymptotic values of the mean total energy and its derivative given by the exact solution. Numerical experiments are carried out to confirm these results.

    DOI： 10.1016/j.matcom.2022.03.012

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  • A class of new Magnus-type methods for semi-linear non-commutative Itô stochastic differential equations 査読有り 国際誌

    Yang G., Burrage K., Komori Y., Burrage P., Ding X.

    Numerical Algorithms   88 ( 4 )   1641 - 1665   2021年01月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    In this paper, a class of new Magnus-type methods is proposed for non-commutative Itô stochastic differential equations (SDEs) with semi-linear drift term and semi-linear diffusion terms, based on Magnus expansion for non-commutative linear SDEs. We construct a Magnus-type Euler method, a Magnus-type Milstein method and a Magnus-type Derivative-free method, and give the mean-square convergence analysis of these methods. Numerical tests are carried out to present the efficiency of the proposed methods compared with the corresponding underlying methods and the specific performance of the simulation Itô integral algorithms is investigated.

    DOI： 10.1007/s11075-021-01089-7

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  • S-ROCK methods for stochastic delay differential equations with one fixed delay 査読有り 国際誌

    Komori Y., Eremin A., Burrage K.

    Journal of Computational and Applied Mathematics   353   345 - 354   2019年06月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    © 2019 Elsevier B.V. We propose stabilized explicit stochastic Runge–Kutta methods of strong order one half for Itô stochastic delay differential equations with one fixed delay. The family of the methods is constructed by embedding Runge–Kutta–Chebyshev methods of order one for ordinary differential equations. The values of a damping parameter of the methods are determined appropriately in order to obtain excellent mean square stability properties. Numerical experiments are carried out to confirm their order of convergence and stability properties.

    DOI： 10.1016/j.cam.2018.12.042

    Kyutacar

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  • Weak second order explicit exponential RUNGE–KUTTA methods for stochastic differential equations 査読有り 国際誌

    Komori Y., Cohen D., Burrage K.

    SIAM Journal on Scientific Computing   39 ( 6 )   A2857 - A2878   2017年01月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    © 2017 Society for Industrial and Applied Mathematics. We propose new explicit exponential Runge–Kutta methods for the weak approximation of solutions of stiff Itô stochastic differential equations (SDEs). We also consider the use of exponential Runge–Kutta methods in combination with splitting methods. These methods have weak order 2 for multidimensional, noncommutative SDEs with a semilinear drift term, whereas they are of order 2 or 3 for semilinear ordinary differential equations. These methods are A-stable in the mean square sense for a scalar linear test equation whose drift and diffusion terms have complex coefficients. We carry out numerical experiments to compare the performance of these methods with an existing explicit stabilized method of weak order 2.

    DOI： 10.1137/15M1041341

    Kyutacar

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  • Suitable algorithm associated with a parameterization for the three-parameter log-normal distribution 査読有り 国際誌

    Komori Y.

    Communications in Statistics: Simulation and Computation   44 ( 1 )   239 - 246   2015年01月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    Associated with a parameterization for the three-parameter lognormal distribution, an algorithm was proposed by Komori and Hirose, which can find a local maximum likelihood (ML) estimate surely if it exists. Nevertheless, by Vera and Daz-Garca it was shown that performance in finding a local ML estimate deteriorated by adopting the parameterization only and using other algorithm. In the present article, it will be shown that Komori and Hirose's algorithm should be used for the parameterization. This work will also give MATLAB codes as a useful tool for the parameter estimation of the distribution. Copyright © Taylor & Francis Group, LLC.

    DOI： 10.1080/03610918.2013.773343

    Kyutacar

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  • A stochastic exponential Euler scheme for simulation of stiff biochemical reaction systems 査読有り 国際誌

    Komori Y., Burrage K.

    BIT Numerical Mathematics   54 ( 4 )   1067 - 1085   2014年01月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    © 2014, Springer Science+Business Media Dordrecht.In order to simulate stiff biochemical reaction systems, an explicit exponential Euler scheme is derived for multi-dimensional, non-commutative stochastic differential equations with a semilinear drift term. The scheme is of strong order one half and A-stable in mean square. The combination with this and the projection method shows good performance in numerical experiments dealing with an alternative formulation of the chemical Langevin equation for a human ether a-go-go related gene ion channel model.

    DOI： 10.1007/s10543-014-0485-1

    Kyutacar

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  • Stochastic Runge-Kutta methods with deterministic high order for ordinary differential equations 査読有り 国際誌

    Komori Y., Buckwar E.

    BIT Numerical Mathematics   53 ( 3 )   617 - 639   2013年09月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    We consider embedding deterministic Runge-Kutta methods with high order into weak order stochastic Runge-Kutta (SRK) methods for non-commutative stochastic differential equations (SDEs). As a result, we have obtained weak second order SRK methods which have good properties with respect to not only practical errors but also mean square stability. In our stability analysis, as well as a scalar test equation with complex-valued parameters, we have used a multi-dimensional non-commutative test SDE. The performance of our new schemes will be shown through comparisons with an efficient and optimal weak second order scheme proposed by Debrabant and Rößler (Appl. Numer. Math. 59:582-594, 2009). © 2013 Springer Science+Business Media Dordrecht.

    DOI： 10.1007/s10543-013-0419-3

    Kyutacar

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  • Strong first order S-ROCK methods for stochastic differential equations 査読有り 国際誌

    Komori Y., Burrage K.

    Journal of Computational and Applied Mathematics   242 ( 1 )   261 - 274   2013年04月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    Explicit stochastic Runge-Kutta (SRK) methods are constructed for non-commutative Itô and Stratonovich stochastic differential equations. Our aim is to derive explicit SRK schemes of strong order one, which are derivative free and have large stability regions. In the present paper, this will be achieved by embedding Chebyshev methods for ordinary differential equations in SRK methods proposed by Rößler (2010). In order to check their convergence order, stability properties and computational efficiency, some numerical experiments will be performed. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

    DOI： 10.1016/j.cam.2012.10.026

    Kyutacar

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  • Weak second order S-ROCK methods for Stratonovich stochastic differential equations 査読有り 国際誌

    Komori Y., Burrage K.

    Journal of Computational and Applied Mathematics   236 ( 11 )   2895 - 2908   2012年05月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    It is well known that the numerical solution of stiff stochastic ordinary differential equations leads to a step size reduction when explicit methods are used. This has led to a plethora of implicit or semi-implicit methods with a wide variety of stability properties. However, for stiff stochastic problems in which the eigenvalues of a drift term lie near the negative real axis, such as those arising from stochastic partial differential equations, explicit methods with extended stability regions can be very effective. In the present paper our aim is to derive explicit RungeKutta schemes for non-commutative Stratonovich stochastic differential equations, which are of weak order two and which have large stability regions. This will be achieved by the use of a technique in Chebyshev methods for ordinary differential equations. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

    DOI： 10.1016/j.cam.2012.01.033

    Kyutacar

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  • Supplement: Efficient weak second order stochastic RungeKutta methods for non-commutative Stratonovich stochastic differential equations 査読有り 国際誌

    Komori Y., Burrage K.

    Journal of Computational and Applied Mathematics   235 ( 17 )   5326 - 5329   2011年07月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    This paper gives a modification of a class of stochastic RungeKutta methods proposed in a paper by Komori (2007). The slight modification can reduce the computational costs of the methods significantly. © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

    DOI： 10.1016/j.cam.2011.04.021

    Kyutacar

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  • Statistical analysis related to impulse tests for self-restoring insulation 査読有り 国際誌

    小守　良雄

    IEEJ Transactions on Electrical and Elecronic Engineering   3 ( 6 )   680 - 687   2008年11月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    Impact Factor 0.329

    DOI： 10.1002/tee.20330

  • Weak first- or second-order implicit Runge-Kutta methods forstochastic differential equations with a scalar Wiener process 査読有り 国際誌

    Y. Komori

    Journal of Computational and Applied Mathematics   217 ( 1 )   166 - 179   2008年07月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    主要雑誌
    Web of Science による被引用件数: 3
    MathScinet による被引用件数: 2
    Impact Factor: 1.029
    Mathematical Citation Quotient for 2010: 0.34

    DOI： 10.1016/j.cam.2007.06.024

    Kyutacar

  • Weak second order stochastic Runge-Kutta methods for non-commutative stochastic differential equations 査読有り

    Y. Komori

    Journal of Computational and Applied Mathematics   206 ( 1 )   158 - 173   2007年09月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    主要雑誌 代表的研究業績
    Web of Science による被引用件数: 12
    MathScinet による被引用件数: 7
    Impact Factor: 1.029
    Mathematical Citation Quotient for 2010: 0.34

    DOI： 10.1016/j.cam.2006.06.006

    Kyutacar

  • Weak order stochastic Runge-Kutta methods for commutative stochastic differential equations 査読有り

    Y. Komori

    Journal of Computational and Applied Mathematics   203 ( 1 )   57 - 79   2007年06月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    主要雑誌 代表的研究業績
    Web of Science による被引用件数: 4
    MathScinet による被引用件数: 3
    Impact Factor: 1.029
    Mathematical Citation Quotient for 2010: 0.34

    DOI： 10.1016/j.cam.2006.03.010

    Kyutacar

  • Multi-colored rooted tree analysis of the weak order conditions of a stochastic Runge-Kutta family 査読有り

    Y. Komori

    Applied Numerical Mathematics   57 ( 2 )   147 - 165   2007年02月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    主要雑誌 代表的研究業績
    Web of Science による被引用件数 6
    MathScinet による 4
    Impact Factor 0.919
    Mathematical Citation Quotient for 2010: 0.46

    DOI： 10.1016/j.apnum.2006.02.002

    Kyutacar

  • Properties of the Weibull cumulative exposure model 査読有り

    Y. Komori

    Journal of Applied Statistics   33 ( 1 )   17 - 34   2006年01月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    Impact Factor 0.306

    DOI： 10.1080/02664760500389475

    Kyutacar

  • Easy estimation by a new parameterization for the three-parameter lognormal distribution 査読有り

    Y. Komori,H. Hirose

    Journal of Statistical Computation and Simulation   74 ( 1 )   63 - 74   2004年01月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    Web of Science による被引用件数 3

    DOI： 10.1080/0094965031000104341

    Kyutacar

  • Parameter Estimation Based on Grouped or Continuous Data for Truncated Exponential Distributions 査読有り

    Y. Komori,H. Hirose

    Communications in Statistics: Theory and Method   31 ( 6 )   889 - 900   2002年06月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    Web of Science による被引用件数 2

    DOI： 10.1081/STA-120004188

    Kyutacar

  • An Easy Parameter Estimation by the EM Algorithm in the New Up-and-down Method 査読有り

    Y. Komori,H. Hirose

    IEEE TRANSACTIONS on DIELECTRICS and ELECTRICAL INSULATION   7 ( 6 )   838 - 842   2000年12月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    Web of Science による被引用件数 2

    DOI： 10.1109/94.891997

    Kyutacar

  • Rooted Tree Analysis of the Order Conditions of ROW-Type Scheme for Stochastic Differential Equations 査読有り

    Y. Komori,T. Mitsui,H. Sugiura

    BIT   37 ( 1 )   43 - 66   1997年03月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    主要雑誌 代表的研究業績
    Web of Science による被引用件数 25
    MathScinet による被引用件数 16

  • Stable Row-Type Weak Scheme for Stochastic Differential Equations 査読有り

    Y. Komori,T. Mitsui

    Monte Carlo Methods and Applications   1 ( 4 )   279 - 300   1995年01月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    主要雑誌 代表的研究業績
    Web of Science による被引用件数 20
    MathScinet による被引用件数 7

  • Some issues in discrete approximate solution for stochastic differential equations 査読有り

    Y. Komori,Y. Saito,T. Mitsui

    Computers & Mathematics with Applications   28 ( 10-12 )   269 - 278   1994年11月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    Web of Science による被引用件数 12
    MathScinet による被引用件数 1

  • 新しい昇降法の推定量の偏りについて 査読有り

    小守良雄,廣瀬英雄

    INFORMATION   3 ( 2 )   183 - 192   2000年04月

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    記述言語：日本語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

    Kyutacar

  • Stability analysis of numerical methods using a linear test SDE with delay and non-delay in a diffusion term 査読有り 国際誌

    Komori Y., Eremin A., Burrage K.

    AIP Conference Proceedings   2293   2020年11月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）

    © 2020 American Institute of Physics Inc.. All rights reserved. A theorem was originally proposed to deal with the stochastic theta methods when they are applied to a linear test equation with delay and non-delay in a diffusion term. We extend the theorem to a proposition in a general form, and use it for stability analysis of stochastic orthogonal Runge-Kutta-Chebyshev methods when the methods are applied to the test equation.

    DOI： 10.1063/5.0026922

    Kyutacar

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  • Multi-dimensional linear stability analysis of S-ROCK methods for Itô stochastic differential equations 招待有り 査読有り 国際誌

    Komori Y., Burrage K.

    AIP Conference Proceedings   1479 ( 1 )   1391 - 1394   2012年12月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）

    In this paper, stochastic orthogonal Runge-Kutta Chebyshev methods are dealt with for strong approximations to solutions of Itô stochastic differential equations (SDEs). Recently, strong first order methods for non-commutative Itô SDEs have been proposed by the present authors. It is known that when the number of stages is large, the methods have very large stability domains in mean square (MS) for a scalar linear test equation. On the other hand, Buckwar and Sickenberger (2012) have recently proposed MS stability analyses for systems of Itô SDEs. Our aim is to investigate MS stability properties of these methods and other existing numerical schemes by their approach. © 2012 American Institute of Physics.

    DOI： 10.1063/1.4756417

    Kyutacar

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    その他リンク： https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84883100321&origin=inward

  • Stochastic Runge-Kutta methods with deterministic high order for ordinary differential equations 招待有り 査読有り 国際誌

    Komori Y., Buckwar E.

    AIP Conference Proceedings   1389   1590 - 1593   2011年11月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）

    Our aim is to show that the embedding of deterministic Runge-Kutta methods with higher order than necessary order to achieve a weak order can enrich the properties of stochastic Runge-Kutta methods with respect to not only practical errors but also stability. This will be done through the comparisons between our new schemes and an efficient weak second order scheme with minimized error constant proposed by Debrabant and Rößler (2009). © 2011 American Institute of Physics.

    DOI： 10.1063/1.3637935

    Kyutacar

    Scopus

    その他リンク： https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=81855173841&origin=inward

  • Explicit stochastic Runge-Kutta methods with large stability regions 査読有り 国際誌

    Burrage K., Komori Y.

    AIP Conference Proceedings   1281   2057 - 2060   2010年12月

    　詳細を見る

    担当区分：責任著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）

    Our aim is to derive explicit Runge-Kutta schemes for Stratonovich stochastic differential equations with a multidimensional Wiener process, which are of weak order 2 and which have large stability regions. This has been achieved by the use of a technique in Chebyshev methods for ordinary differential equations. In this talk, large stability regions of our schemes will be shown. Concerning convergence order and stability properties, the schemes will be tested in numerical experiments. © 2010 American Institute of Physics.

    DOI： 10.1063/1.3498353

    Kyutacar

    Scopus

    その他リンク： https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=79954541162&origin=inward

  • Weak order drift-implicit Runge-Kutta methods for stochastic differential equations 査読有り 国際誌

    小守　良雄

    International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics   1048   319 - 323   2008年09月

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    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（国際会議プロシーディングス）

    Greece   Kos   2008年09月16日  -  2008年09月20日

    DOI： 10.1063/1.2990922

  • Maximum likelihood estimation in a mixture regression model using the continuation method 査読有り

    H. Hirose,Y. Komori

    IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences   E86-A ( 5 )   1256 - 1265   2003年05月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

  • A Consideration on the Maximum Likelihood Estimation in a Mixture Regression Model Using the EM Algorithm 査読有り

    H. Hirose,Y. Komori

    Far East Journal of Theoretical Statistics   7 ( 2 )   111 - 127   2002年07月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

  • 昇降法新解析での注意点 査読有り

    廣瀬英雄,小守良雄

    電気学会論文誌A   119-A ( 4 )   527 - 528   1999年04月

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    記述言語：日本語   掲載種別：研究論文（学術雑誌）

  • A review for MR4634414 in the Mathematical Reviews Database 国際誌

    Yoshio Komori

    Mathematical Reviews ( American Mathematical Society )   2024年03月

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）

    その他リンク： https://www.ams.org/publications/mrsections/mrsections

  • A review for MR4528571 in the Mathematical Reviews Database 国際誌

    Yoshio Komori

    Mathematical Reviews ( American Mathematical Society )   2024年01月

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）

    その他リンク： https://www.ams.org/publications/mrsections/mrsections

  • A review for MR4312651 in the Mathematical Reviews Database 国際誌

    Yoshio Komori

    Mathematical Reviews ( American Mathematical Society )   2023年11月

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）

    その他リンク： https://www.ams.org/publications/mrsections/mrsections

  • A review for MR4462608 in the Mathematical Reviews Database 国際誌

    Yoshio Komori

    Mathematical Reviews ( American Mathematical Society )   2023年10月

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）

    その他リンク： https://www.ams.org/publications/mrsections/mrsections

  • A review for MR4512601 in the Mathematical Reviews Database 国際誌

    Yoshio Komori

    Mathematical Reviews ( American Mathematical Society )   2023年05月

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）

    その他リンク： https://www.ams.org/publications/mrsections/mrsections

  • A review for MR4458991 in the Mathematical Reviews Database 国際誌

    Yoshio Komori

    Mathematical Reviews ( American Mathematical Society )   2023年02月

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）

    その他リンク： https://www.ams.org/publications/mrsections/mrsections

  • A review for MR4367675 in the Mathematical Reviews Database 国際誌

    Yoshio Komori

    Mathematical Reviews ( American Mathematical Society )   2022年06月

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）

    その他リンク： https://www.ams.org/publications/mrsections/mrsections

  • S-ROCK methods for stochastic delay differential equations with one fixed delay

    Y. Komori, A. Eremine, K. Burrage

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-46 )   1 - 15   2018年06月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Modified S-ROCK methods for weak second order approximations to the solution of Ito stochastic differential equations

    小守 良雄

    Kyushu Institute of Technology Technical Report   CSSE-45   1 - 19   2018年01月

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    CiNii Research

  • Exponential Runge-Kutta methods for stiff stochastic differential equations (Fusion of theory and practice in applied mathematics and computational science) 国際誌

    小守 良雄

    数理解析研究所講究録 ( 京都大学数理解析研究所 )   2005 ( 2005 )   128 - 140   2016年11月

    　詳細を見る

    担当区分：筆頭著者   記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    It is well known that the numerical solution of stiff stochastic differential equations (SDEs) leads to a stepsize reduction when explicit methods are used. However, there are some classes of explicit methods that are well suited to solving some types of stiff SDEs. One such class is the class of stochastic orthogonal Runge-Kutta Chebyshev (SROCK) methods. SROCK methods reduce to Runge- Kutta Chebyshev methods when applied to ordinary differential equations (ODEs). Another promising class of methods is the class of explicit methods that reduce to explicit exponential Runge-Kutta (RK) methods when applied to semilinear ODEs. In the present paper, such explicit methods are considered. As a result, the stochastic exponential Euler scheme will be derived for strong approximations to the solution of stiff Itô SDEs with a semilinear drift term. In addition, stochastic exponential RK methods will be derived for weak approximations.

    CiNii Article

    CiNii Research

    その他リンク： https://ci.nii.ac.jp/naid/120006477697

  • Weak second order explicit exponential Runge-Kutta methods for stochastic differential equations

    Y. Komori, D. Cohen, K. Burrage

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-44 )   1 - 22   2015年09月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • High order explicit exponential Runge-Kutta methods for the weak approximation of solutions of stochastic differential equations

    Y. Komori, D. Cohen, K. Burrage

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-41 )   1 - 25   2014年09月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Exponential Euler-Maruyama scheme for simulation of stiff biochemical reaction systems

    Y. Komori, K. Burrage

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-40 )   1 - 15   2013年05月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Strong first order S-ROCK methods for stochastic differential equations

    Y. Komori, K. Burrage

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-39 )   1 - 15   2012年01月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Stochastic Runge-Kutta methods with deterministic high order for ordinary differential equations

    Y. Komori, E.Buckwar

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-38 )   1 - 7   2011年11月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Robust algorithm associated with a parameterization for the three-parameter lognormal distribution

    小守　良雄

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-37 )   1 - 12   2010年12月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • A stochastic method for all seasons

    Y. Komori, K. Burrage

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-36 )   1 - 26   2010年11月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Supplement: efficient weak second-order stochastic Runge-Kutta methods for non-commutative stochastic differential equations

    Y. Komori, K. Burrage

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-35 )   1 - 7   2010年10月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Weak Order Implicit Stochastic Runge-Kutta Methods for Stochastic Differential Equations with a Scalar Wiener Process

    小守　良雄

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-26 )   1 - 15   2006年08月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Weak high order stochastic Runge-Kutta methods

    小守　良雄

    RIMS Kokyuroku   1505   88 - 100   2006年07月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

  • Weak Second Order Stochastic Runge-Kutta Methods for Non-commuting Stochastic Differential Equations

    小守　良雄

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-24 )   1 - 18   2005年11月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（その他学術会議資料等）

    Kyutacar

  • Statistical Tests and Analysis Related to Disruptive Discharge

    小守　良雄

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-23 )   1 - 12   2005年02月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Multi-Colored Rooted Tree Analysis of the Weak Order Conditions of a Stochastic Runge-Kutta Family under a Commutativity Condition

    小守　良雄

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-22 )   1 - 24   2004年10月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Multi-Colored Rooted Tree Analysis of the Order Conditions of Weak Schemes for Stochastic Differential Equations with a Multi-Dimensional Wiener Process

    小守　良雄

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-19 )   1 - 25   2003年10月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Statistical properties of the Weibull cumulative exposure model

    小守　良雄

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-18 )   1 - 17   2003年03月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Maximum likelihood estimation in a mixture regression model using the EM algorithm

    H. Hirose,Y. Komori

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-17 )   2002年05月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Easy estimation by a new parameterization in the three-parameter lognormal distribution

    Y. Komori,H. Hirose

    Technical Report in Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-16 )   1 - 12   2001年06月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Parameter estimation for grouped and truncated data or truncated data

    Y. Komori,H. Hirose

    Technical Report in Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology   ( CSSE-12 )   1 - 5   2001年02月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

    Kyutacar

  • Stable ROW-type weak scheme for stochastic differential equations

    Y. Komori,T. Mitsui

    RIMS Kokyuroku   932   29 - 45   1995年04月

    　詳細を見る

    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

  • Some issues in discrete approximate solution for stochastic differential equations

    Y. Komori,Y. Saito,T. Mitsui

    RIMS Kokyuroku   850   1 - 13   1993年04月

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    記述言語：英語   掲載種別：研究論文（大学，研究機関等紀要）

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著書

口頭発表・ポスター発表等

  • Efficient numerical methods for high-dimensional Ito stochastic differential equations

    本人

    21th IMACS World Congress  IMACS

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    開催期間： 2023年09月11日 - 2023年09月15日   記述言語：英語   開催地：Sapienza University  

  • Split S-ROCK methods for stiff Ito stochastic differential equations 招待有り

    本人

    The 10th International Congress on Industrial and Applied Mathematics  the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics

    　詳細を見る

    開催期間： 2023年08月20日 - 2023年08月25日   記述言語：英語   開催地：Waseda University, Japan  

  • Weak order exponential Runge-Kutta methods for stiff stochastic differential equations

    本人

    International Conference on Scientific Computational and Differential Equations 2013  Universidad de Valladolid

    　詳細を見る

    開催期間： 2013年09月16日 - 2013年09月20日   記述言語：英語   開催地：Universidad de Valladolid  

  • Stochastic exponential Euler scheme for simulation of stiff biochemical reaction systems

    本人

    19th IMACS World Congress  IMACS

    　詳細を見る

    開催期間： 2013年08月26日 - 2013年08月30日   記述言語：英語   開催地：El Escorial  

  • Runge-Kutta Chebyshev methods for stochastic ordinary differential equations

    本人

    Auckland Numerical Ordinary Differential Equations 2013  University of Auckland

    　詳細を見る

    開催期間： 2013年01月07日 - 2013年01月11日   記述言語：英語   開催地：University of Auckland  

  • Multi-dimensional linear stability analysis of stochastic Runge-Kutta methods with deterministic high order

    本人

    First Austrian Stochastics Days  Johannes Kepler University Linz

    　詳細を見る

    開催期間： 2012年09月24日 - 2012年09月25日   記述言語：英語   開催地：Johannes Kepler University Linz  

  • Multi-dimensional linear stability analysis of stochastic Runge-Kutta methods with deterministic high order

    本人

    First Austrian Stochastics Days  Johannes Kepler University Linz

    　詳細を見る

    開催期間： 2012年09月24日 - 2012年09月25日   記述言語：英語   開催地：Johannes Kepler University Linz  

  • Explicit Runge-Kutta methods with large stability regions for Ito stochastic differential equations

    本人

    International Conference on Computational Engineering 2011  Technische Universität Darmstadt

    　詳細を見る

    開催期間： 2011年10月04日 - 2011年10月06日   記述言語：英語   開催地：Darmstadtium conference center  

  • Weak order Chebyshev methods for stiff stochastic differential equations

    本人

    International Conference on Scientific Computational and Differential Equations 2009 

    　詳細を見る

    開催期間： 2009年05月25日 - 2009年05月30日   記述言語：英語   開催地： Chaina Beijing  

  • Fully implicit stochastic Runge-Kutta methods for stochastic differential equations with a scalar Wiener process

    本人

    International Conference on Scientific Computational and Differential Equations 2007 

    　詳細を見る

    開催期間： 2007年07月09日 - 2007年07月13日   記述言語：英語   開催地：France Saint-Malo  

  • Weak order implicit stochastic Runge-Kutta methods for commutative stochastic differential equations

    本人

    International Conference on Computational Methods 2007 

    　詳細を見る

    開催期間： 2007年04月04日 - 2007年04月06日   記述言語：英語   開催地：日本 Hiroshima  

  • Explicit numerical methods for weak second order approximations to the solution of stiff Ito stochastic differential equations 招待有り

    本人

    The 9th International Congress on Industrial and Applied Mathematics  Sociedad Española de Matemática Aplicada

    　詳細を見る

    開催期間： 2019年07月15日 - 2019年07月19日   記述言語：英語   開催地：University of Valencia, Spain  

  • Weak second order S-ROCK methods for Stratonovich stochastic differential equations

    本人

    2012 Tokyo Workshop on Structure-Preserving Methods  University of Tokyo

    　詳細を見る

    開催期間： 2012年01月16日   記述言語：英語   開催地：University of Tokyo  

  • 確率微分方程式に対する Exponential Runge-Kutta 法

    本人

    常微分方程式の数値解法とその周辺 2016  研究代表者 降旗大介

    　詳細を見る

    開催期間： 2016年07月04日 - 2016年07月06日   記述言語：日本語   開催地：大阪大学 豊中キャンパス サイバーメディアセンター 7F 大会議室  

  • Stabilized Runge-Kutta methods for the weak approximation of solutions of stochastic differential equations

    本人

    東京大学数値解析セミナー  研究代表者 齊藤宣一

    　詳細を見る

    開催期間： 2015年06月29日   記述言語：日本語   開催地：東京大学大学院数理科学研究科  

  • High order explicit exponential Runge-Kutta methods for the weak approximation of solutions of stochastic differential equations

    本人

    The 5th workshop on Computer-Assisted Science  研究代表者 降簱大介

    　詳細を見る

    開催期間： 2015年01月30日   記述言語：英語   開催地：大阪大学サイバーメディアセンター  

  • Exponential Runge-Kutta methods for stiff stochastic differential equations

    本人

    京大数理研研究集会「応用数理と計算科学における理論と応用の融合」  研究代表者 降簱大介

    　詳細を見る

    開催期間： 2013年10月15日 - 2013年10月17日   記述言語：日本語   開催地：京都大学数理解析研究所  

  • Stochastic Runge-Kutta methods with deterministic high order for ordinary differential equations

    本人

    国立情報学研究所研究ミーティング  国立情報学研究所

    　詳細を見る

    開催期間： 2013年03月29日   記述言語：日本語   開催地：国立情報学研究所  

  • Strong first order S-ROCK methods for stochastic differential equations

    本人

    国立情報学研究所研究ミーティング  国立情報学研究所

    　詳細を見る

    開催期間： 2012年03月15日   記述言語：日本語   開催地：国立情報学研究所  

  • Nelson モデルによる寿命推定に関する考察

    本人

    放電/誘電・絶縁材料/高電圧合同研究会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2001年01月25日 - 2001年01月26日   記述言語：日本語   開催地： 熊本大学くすのき会館レセプションルーム  

  • 拡張ワイブル分布の特徴とそのパラメータ推定

    日本計算機統計学会第 14 回大会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2000年05月25日 - 2000年05月26日   記述言語：日本語   開催地： 鹿児島市（鹿児島県市町村自治会館）  

  • 不良品のサンプル数の推定

    日本信頼性学会第 12 回信頼性シンポジウム 

    　詳細を見る

    開催期間： 1999年11月01日   記述言語：日本語   開催地： 日本科学技術連盟　東京  

  • 確率ルンゲ・クッタ・チェビシェフ法の数値的安定性の改善

    平畠稜也

    日本応用数理学会 2016 年度年会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2016年09月12日 - 2016年09月14日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 弱い意味で 2 次の Exponential Runge-Kutta 法

    本人

    日本応用数理学会 2015 年度年会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2015年09月09日 - 2015年09月11日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 強い意味で 1 次の確率ルンゲ・クッタ・チェビシェフ法

    本人

    日本応用数理学会 2012 年度年会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2012年08月28日 - 2012年09月01日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 伊藤型確率微分方程式に対して大きな安定領域をもつ陽的ルンゲ・クッタ法

    本人

    日本応用数理学会 2011 年度年会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2011年09月14日 - 2011年09月16日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 大きな安定領域をもつ陽的確率ルンゲ・クッタ法

    本人

    日本応用数理学会 2010 年度年会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2010年09月06日 - 2010年09月09日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 硬い確率微分方程式に対するチェビシェフ法（Weak order Chebyshev methods for stiff stochastic differential equations with a multi-dimensional Wiener process）

    本人

    日本応用数理学会 2009 年度年会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2009年09月28日 - 2009年09月30日   記述言語：英語   開催地：日本  

  • Drift-implicit 確率 Runge-Kutta 法について

    本人

    日本応用数理学会 2007 年度年会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2007年09月15日 - 2007年09月17日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 漸近安定な陰的確率 Runge-Kutta 法

    本人

    第 36 回数値解析シンポジウム 

    　詳細を見る

    開催期間： 2007年06月19日 - 2007年06月21日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 陰的確率 Runge-Kutta 法の安定性解析

    本人

    日本応用数理学会 2006 年度年会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2006年09月16日 - 2006年09月18日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 確率微分方程式の解のモーメントを求める数理解法

    本人

    応用数理セミナー 2006 「確率微分方程式」 

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    開催期間： 2006年09月11日 - 2006年09月13日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 弱い次数の陰的確率 Runge-Kutta 法

    本人

    日本応用数理学会環瀬戸内応用数理研究部会第 10 回シンポジウム 

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    開催期間： 2006年07月06日 - 2006年07月08日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 弱い意味で高い次数の確率ルンゲ・クッタ法

    本人

    京都大学数理解析研究所研究集会「計算科学の基盤技術とその発展」 

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    開催期間： 2005年11月30日 - 2005年12月02日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 確率 Runge-Kutta 法の弱い意味で 3 次の次数拘束条件について

    本人

    日本応用数理学会 2005 年度年会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2005年09月23日 - 2005年09月25日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 可換条件の下での弱い次数の確率 Runge-Kutta 法

    本人

    第 34 回数値解析シンポジウム 

    　詳細を見る

    開催期間： 2005年06月28日 - 2005年06月30日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • Weak order stochastic Runge-Kutta methods for commuting stochastic differential equations

    本人

    情報処理学会第 67 回全国大会 

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    開催期間： 2005年03月02日 - 2005年03月04日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • Multi-colored rooted tree analysis of the weak order conditions of a stochastic Runge-Kutta family

    本人

    日本応用数理学会 2004 年度年会 

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    開催期間： 2004年09月16日 - 2004年09月18日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • Weibull 疲労蓄積モデルによる故障時間の推定精度について

    本人

    平成 16 年電気学会全国大会 

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    開催期間： 2004年03月17日 - 2004年03月19日   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • CV ケーブルの絶縁破壊データ解析における Weibull 疲労蓄積モデルの検定

    本人

    電気関係学会九州支部第 56 回連合大会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2003年09月26日 - 2003年09月27日   記述言語：日本語   開催地： 崇城大学 工学部  

  • Weibull 分布に基づく疲労蓄積モデルの統計的性質

    平成 15 年電気学会全国大会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2003年03月17日 - 2003年03月19日   記述言語：日本語   開催地： 東北学院大学 泉キャンパス  

  • 階段昇圧試験による予寿命推定モデルの性質について

    本人

    日本ファジー学会九州支部 

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    開催期間： 2001年12月01日   記述言語：日本語   開催地： 九州工業大学 工学部  

  • 撤去 CV ケーブル劣化データの拡張ワイブル分布への適用

    電気関係学会九州支部第 54 回連合大会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2001年10月05日 - 2001年10月06日   記述言語：日本語   開催地： 佐賀大学  

  • 上昇法試験から得られた破壊電圧の拡張ワイブル分布への適用

    電気関係学会九州支部第 54 回連合大会 

    　詳細を見る

    開催期間： 2001年10月05日 - 2001年10月06日   記述言語：日本語   開催地： 佐賀大学  

  • 余寿命推定における Nelson モデルの問題点

    本人

    平成 13 年電気学会全国大会 

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    開催期間： 2001年03月21日 - 2001年03月23日   記述言語：日本語   開催地： 名古屋大学  

  • 劣化を扱った Nelson のモデルについて

    本人

    電気関係学会九州支部第 53 回連合大会 

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    開催期間： 2000年09月13日 - 2000年09月14日   記述言語：日本語   開催地： 九州産業大学  

  • Applications of the Extended Weibull Distribution to Reliability Analysis

    平成 12 年電気学会全国大会 

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    開催期間： 2000年03月24日   記述言語：英語   開催地： 東京工業大学大岡山キャンパス  

  • WEBを用いた対話型統計データ解析システムの開発:ワイブル分布の場合

    平成 12 年電気学会全国大会 

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    開催期間： 2000年03月24日   記述言語：日本語   開催地： 東京工業大学大岡山キャンパス  

  • EM アルゴリズムを用いた新しい昇降法のデータ解析法

    本人

    平成 11 年電気学会全国大会 

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    開催期間： 1999年03月22日 - 1999年03月24日   記述言語：日本語   開催地： 山口大学  

  • 波頭，波尾破壊を区別した新しい昇降法のデータ解析

    平成 11 年電気学会全国大会 

    　詳細を見る

    開催期間： 1999年03月22日 - 1999年03月24日   記述言語：日本語   開催地： 山口大学  

  • Stable ROW-Type Weak Scheme for Stochastic Differential Equations

    本人

    京都大学数理解析研究所短期共同研究「確率数値解析に於ける諸問題」 

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    開催期間： 1995年04月   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • Stable ROW-Type Weak Scheme for Stochastic Differential Equations

    本人

    日本応用数理学会 1995 年度年会 

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    開催期間： 1995年04月   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 確率微分方程式に対する新しいRosenbrock型スキ-ム

    本人

    日本応用数理学会平成 6 年度年会 

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    開催期間： 1994年04月   記述言語：日本語  

  • Some Issues in Discrete Approximate Solution for Stochastic Differential Equations

    本人

    京都大学数理解析研究所短期共同研究「確率数値解析に於ける諸問題」 

    　詳細を見る

    開催期間： 1993年04月   記述言語：日本語   開催地：日本  

  • 確率微分方程式の数値スキ-ムの解と擬似乱数の独立性

    本人

    日本応用数理学会平成 5 年度年会 

    　詳細を見る

    開催期間： 1993年04月   記述言語：日本語  

  • 確率微分方程式に対するweak schemeの拘束条件の導出

    本人

    応用数学合同研究集会 

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    開催期間： 1993年04月   記述言語：日本語  

  • 確率的振動方程式に対する数値スキ-ムのM-安定

    本人

    日本応用数理学会平成 4 年度年会 

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    開催期間： 1992年04月   記述言語：日本語  

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講演

  • Explicit stabilized Runge-Kutta methods for stiff stochastic differential equations with a semilinear drift term

    The 6th China-Japan-Korea Joint Conference on Numerical Mathematics  2016年08月  Dongwoo Sheen

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    開催期間： 2016年08月22日 - 2016年08月26日   発表言語：英語   講演種別：特別講演   開催地：NIMS, Daejeon, Korea  

  • Split S-ROCK methods for high-dimensional stochastic differential equations

    A talk in CAM seminar  2023年09月 

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    発表言語：英語   講演種別：その他   開催地：Department of Mathematical Sciences, Chalmers Universiy of Technology  

  • Exponential Runge-Kutta methods for stiff stochastic differential equations

    A talk in Department of Mathematics  2013年09月 

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    講演種別：その他   開催地：Department of Mathematics, University of Salamanca  

  • Weak second order S-ROCK methods for Stratonovich stochastic differential equations

    Stochastics Seminar  2011年09月 

    　詳細を見る

    講演種別：その他   開催地：Johannes Kepler University Linz, K 112A  

科研費獲得実績

  • 大規模の確率微分方程式に対する陽的数値解法の研究

    研究課題番号：17K05369  2017年04月 - 2023年03月   基盤研究(C)

  • 確率Ｒｕｎｇｅ－Ｋｕｔｔａ法の発展的研究

    研究課題番号：23540143  2011年04月 - 2015年03月   基盤研究(C)

  • 確率Ｒｕｎｇｅ－Ｋｕｔｔａ法の研究

    研究課題番号：19540139  2007年04月 - 2011年03月   基盤研究(C)

その他競争的資金獲得実績

  • 確率ルンゲ・クッタ法の応用に関する研究

    2008年08月 - 2009年03月

    大学教育の国際化加速プログラム (海外先進教育研究実践支援 (研究実践型))  

海外研究歴

  • 大規模の確率微分方程式に対する陽的数値解法の研究

    クイーンズランド工科大学  オーストラリア連邦  研究期間:  2022年08月15日 - 2022年09月17日

  • 大規模の確率微分方程式に対する陽的数値解法の研究

    クイーンズランド工科大学  オーストラリア連邦  研究期間:  2018年08月20日 - 2018年10月08日

  • 大規模の確率微分方程式に対する陽的数値解法の研究

    クイーンズランド工科大学  オーストラリア連邦  研究期間:  2017年08月17日 - 2017年09月24日

  • 確率Ｒｕｎｇｅ－Ｋｕｔｔａ法の発展的研究

    サラマンカ大学，オックスフォード大学  スペイン  グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)  研究期間:  2014年09月22日 - 2014年11月03日

  • 計算生物学における確率Ｒｕｎｇｅ－Ｋｕｔｔａ法の応用研究

    ヨハネス・ケプラー大学リンツ、ウメオ大学、オックスフォード大学  オーストラリア連邦  スウェーデン王国  グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)  研究期間:  2012年09月14日 - 2012年12月10日

  • 確率Ｒｕｎｇｅ－Ｋｕｔｔａ法の発展的研究

    オックスフォード大学  グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)  研究期間:  2011年10月07日 - 2011年11月10日

  • 確率ルンゲ・クッタ法の応用に関する研究

    オックスフォード大学  グレートブリテン・北アイルランド連合王国(英国)  研究期間:  2008年11月03日 - 2009年03月28日

  • 確率ルンゲ・クッタ法の応用に関する研究

    クイーンズランド大学  オーストラリア連邦  研究期間:  2008年08月08日 - 2008年11月02日

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担当授業科目（学内）

  • 2023年度   確率数値解析特論

  • 2023年度   物理情報工学実験Ⅱ

  • 2023年度   確率・統計

  • 2023年度   物理情報セミナー(4Q)

  • 2023年度   物理情報セミナー(3Q)

  • 2022年度   確率数値解析特論

  • 2022年度   物理情報工学実験Ⅱ

  • 2022年度   確率・統計

  • 2022年度   物理情報セミナー(4Q)

  • 2022年度   物理情報セミナー(3Q)

  • 2021年度   確率数値解析特論

  • 2021年度   物理情報工学実験Ⅱ

  • 2021年度   確率・統計

  • 2021年度   物理情報セミナー(4Q)

  • 2021年度   物理情報セミナー(3Q)

  • 2020年度   物理情報工学実験Ⅱ

  • 2020年度   確率・統計

  • 2020年度   物理情報セミナー(3Q)

  • 2020年度   創作プロジェクトⅠ

  • 2020年度   物理情報セミナー(4Q)

  • 2019年度   確率数値解析特論

  • 2019年度   物理情報工学実験Ⅱ

  • 2019年度   確率・統計

  • 2019年度   システム創成プロジェクト I

  • 2019年度   創作プロジェクトⅠ

  • 2019年度   システム創成特論

  • 2018年度   シミュレーション物理

  • 2018年度   システム創成プロジェクト I

  • 2018年度   創作プロジェクトⅠ

  • 2018年度   システム創成特論

  • 2017年度   解析 II ・同演習

  • 2017年度   解析Ⅱ

  • 2017年度   確率数値解析特論

  • 2017年度   シミュレーション物理

  • 2017年度   システム創成プロジェクト I

  • 2017年度   創作プロジェクトⅡ

  • 2017年度   創作プロジェクトⅠ

  • 2017年度   学際情報特別実験及び演習Ⅰ

  • 2017年度   解析Ⅰ同演習

  • 2017年度   システム創成入門

  • 2017年度   線形代数Ⅱ同演習

  • 2017年度   システム創成特論

  • 2017年度   確率数値解析特論

  • 2016年度   解析 II ・同演習

  • 2016年度   解析Ⅱ

  • 2016年度   シミュレーション物理

  • 2016年度   システム創成プロジェクト I

  • 2016年度   創作プロジェクトⅠ

  • 2016年度   創作プロジェクトⅡ

  • 2016年度   学際情報特別実験及び演習Ⅰ

  • 2016年度   解析Ⅰ同演習

  • 2016年度   システム創成入門

  • 2016年度   線形代数Ⅱ同演習

  • 2016年度   システム創成特論

  • 2015年度   確率数値解析特論

  • 2015年度   解析Ⅱ

  • 2015年度   解析 II ・同演習

  • 2015年度   システム創成特論

  • 2015年度   システム創成入門

  • 2015年度   学際情報特別実験及び演習Ⅰ

  • 2015年度   創作プロジェクトⅡ

  • 2015年度   創作プロジェクトⅠ

  • 2015年度   システム創成プロジェクト I

  • 2015年度   シミュレーション物理

  • 2015年度   解析Ⅰ同演習

  • 2015年度   線形代数Ⅱ同演習

  • 2015年度   確率数値解析特論

  • 2014年度   解析 II ・同演習

  • 2014年度   解析Ⅱ

  • 2014年度   線形代数Ⅱ

  • 2014年度   システム創成プロジェクト I

  • 2014年度   シミュレーション物理

  • 2014年度   創作プロジェクトⅡ

  • 2014年度   情報科学講究Ⅱ

  • 2014年度   解析Ⅰ同演習

  • 2014年度   創作プロジェクトⅠ

  • 2014年度   システム創成入門

  • 2014年度   システム創成特論

  • 2013年度   解析Ⅱ

  • 2013年度   解析 II ・同演習

  • 2013年度   解析Ⅰ同演習

  • 2013年度   線形代数Ⅱ

  • 2013年度   システム創成プロジェクト I

  • 2013年度   シミュレーション物理

  • 2013年度   情報科学講究Ⅱ

  • 2012年度   解析Ⅱ

  • 2012年度   システム創成プロジェクトⅠ

  • 2012年度   シミュレーション物理

  • 2012年度   解析Ⅱ・同演習

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学会・委員会等活動

  • Mathematical Reviews   Reviewer  

    2022年03月 - 現在

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    A reviewer writes reviews of published mathematical research items such as journal articles for the Mathematical Reviews Database.

  • BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2019年11月 - 2020年01月

  • Applied Mathematics and Computation (学術論文誌)   論文査読  

    2019年06月 - 2019年08月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2018年07月 - 2018年08月

  • International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018   国際会議の Extended Abstract の査読  

    2018年07月

  • Applied Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2018年05月 - 2018年07月

  • BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読 (再投稿論文の査読)  

    2017年09月 - 2017年11月

  • Numerical Algorithms (学術論文誌)   論文査読  

    2017年05月

  • BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2017年04月 - 2017年06月

  • International Journal of Computer Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2017年01月 - 2017年02月

  • Applied Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2016年12月 - 2017年01月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2016年11月 - 2017年03月

  • International Journal of Computer Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2016年03月 - 2016年05月

  • BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読 (再投稿論文の査読)  

    2015年12月 - 2016年01月

  • BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2015年08月 - 2015年09月

  • Numerical Algorithms (学術論文誌)   論文査読  

    2015年05月 - 2015年07月

  • Applied Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読 (再投稿論文の査読)  

    2015年03月 - 2015年04月

  • BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2014年11月

  • BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2014年04月

  • Applied Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2014年04月

  • BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2014年03月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2014年02月

  • BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2013年10月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2013年08月

  • Numerical Algorithms (学術論文誌)   論文査読  

    2013年08月

  • Numerical Algorithms (学術論文誌)   論文査読  

    2013年05月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2013年02月

  • Numerical Algorithms (学術論文誌)   論文査読  

    2012年12月

  • SIAM Journal on Scientific Computing (学術論文誌)   論文査読  

    2012年03月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2012年02月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2011年12月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2011年03月

  • 日本応用数理学会   論文誌　論文査読  

    2010年09月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2010年05月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2010年02月

  • Journal of The Franklin Institute (学術論文誌)   論文査読  

    2009年12月

  • 日本応用数理学会   2009 年度年会　座長  

    2009年09月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2009年09月

  • Journal of the Korean Mathematical Society (学術論文誌)   論文査読  

    2008年05月

  • Computer Physics Communications (学術論文誌)   論文査読  

    2007年10月

  • Computer Physics Communications (学術論文誌)   論文査読  

    2007年05月

  • Computer Physics Communications (学術論文誌)   論文査読  

    2007年05月

  • International Conference on Computational Methods 2007   Session chairman  

    2007年04月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2007年04月

  • Applied Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2007年03月

  • Computer Physics Communications (学術論文誌)   論文査読  

    2007年03月

  • 日本応用数理学会   2006 年度年会　座長  

    2006年09月

  • IIE Transactions (学術論文誌)   論文査読  

    2006年04月

  • 京都大学数理解析研究所研究集会「計算科学の基盤技術とその発展」   座長  

    2005年11月 - 2005年12月

  • 日本応用数理学会   論文誌　論文査読  

    2005年02月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2002年04月

  • Journal of Computational and Applied Mathematics (学術論文誌)   論文査読  

    2001年11月

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社会貢献活動（講演会・出前講義等）

  • 平成３０年度オープンキャンパス (オープンラボ)

    役割：講師

    2018年07月14日 - 2018年07月15日

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    対象： 高校生,　保護者

    種別：施設一般公開

  • 第 20 回九州工業大学情報技術セミナー

    役割：運営参加・支援

    1998年11月09日 - 1998年11月11日

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    種別：セミナー・ワークショップ

    講師：石井和男，梶原広之，小守良雄
    主催者：九州工業大学
    役割：インストラクター
    会場：情報科学センター 3 階端末演習室 (2)