小守 良雄 (コモリ ヨシオ)

KOMORI Yoshio

写真a

職名

准教授

研究室住所

福岡県飯塚市川津680-4

研究分野・キーワード

確率微分方程式,数値解法,数値的安定性

メールアドレス

メールアドレス

ホームページ

http://galois.ces.kyutech.ac.jp/~komori

Scopus 論文情報  
総論文数: 0  総Citation: 0  h-index: 6

Citation Countは当該年に発表した論文の被引用数

出身大学 【 表示 / 非表示

  • 1990年03月   名古屋工業大学   工学部   電気情報工   卒業   日本国

出身大学院 【 表示 / 非表示

  • 1996年03月  名古屋大学  情報工学研究科  情報工学  博士課程・博士後期課程  日本国

取得学位 【 表示 / 非表示

  • 名古屋大学 -  博士(工学)  1998年03月

学内職務経歴 【 表示 / 非表示

  • 2019年04月
    -
    継続中

    九州工業大学   大学院情報工学研究院   物理情報工学研究系   准教授  

  • 2014年04月
    -
    2019年03月

    九州工業大学   大学院情報工学研究院   システム創成情報工学研究系   准教授  

  • 2008年04月
    -
    2014年03月

    九州工業大学   大学院情報工学研究院   システム創成情報工学研究系   助教  

  • 2007年04月
    -
    2008年03月

    九州工業大学   情報工学部   助教  

  • 1998年04月
    -
    2007年03月

    九州工業大学   情報工学部   助手  

学外略歴 【 表示 / 非表示

  • 1996年04月
    -
    1998年03月

    広島市立大学   助手   日本国

所属学会・委員会 【 表示 / 非表示

  • 2011年04月
    -
    継続中
     

    Society for Industrial and Applied Mathematics  アメリカ合衆国

  • 2004年04月
    -
    継続中
     

    日本応用数理学会  日本国

  • 2009年04月
    -
    2010年03月
     

    電気学会  日本国

専門分野(科研費分類) 【 表示 / 非表示

  • 数学基礎・応用数学

 

論文 【 表示 / 非表示

  • A class of new Magnus-type methods for semi-linear non-commutative Itô stochastic differential equations

    Yang G., Burrage K., Komori Y., Burrage P., Ding X.

    Numerical Algorithms      2021年01月  [査読有り]

     概要を見る

    In this paper, a class of new Magnus-type methods is proposed for non-commutative Itô stochastic differential equations (SDEs) with semi-linear drift term and semi-linear diffusion terms, based on Magnus expansion for non-commutative linear SDEs. We construct a Magnus-type Euler method, a Magnus-type Milstein method and a Magnus-type Derivative-free method, and give the mean-square convergence analysis of these methods. Numerical tests are carried out to present the efficiency of the proposed methods compared with the corresponding underlying methods and the specific performance of the simulation Itô integral algorithms is investigated.

    DOI Scopus

  • S-ROCK methods for stochastic delay differential equations with one fixed delay

    Komori Y., Eremin A., Burrage K.

    Journal of Computational and Applied Mathematics    353   345 - 354   2019年06月  [査読有り]

     概要を見る

    © 2019 Elsevier B.V. We propose stabilized explicit stochastic Runge–Kutta methods of strong order one half for Itô stochastic delay differential equations with one fixed delay. The family of the methods is constructed by embedding Runge–Kutta–Chebyshev methods of order one for ordinary differential equations. The values of a damping parameter of the methods are determined appropriately in order to obtain excellent mean square stability properties. Numerical experiments are carried out to confirm their order of convergence and stability properties.

    機関リポジトリ DOI Scopus

  • Weak second order explicit exponential RUNGE–KUTTA methods for stochastic differential equations

    Komori Y., Cohen D., Burrage K.

    SIAM Journal on Scientific Computing    39 ( 6 ) A2857 - A2878   2017年01月  [査読有り]

     概要を見る

    © 2017 Society for Industrial and Applied Mathematics. We propose new explicit exponential Runge–Kutta methods for the weak approximation of solutions of stiff Itô stochastic differential equations (SDEs). We also consider the use of exponential Runge–Kutta methods in combination with splitting methods. These methods have weak order 2 for multidimensional, noncommutative SDEs with a semilinear drift term, whereas they are of order 2 or 3 for semilinear ordinary differential equations. These methods are A-stable in the mean square sense for a scalar linear test equation whose drift and diffusion terms have complex coefficients. We carry out numerical experiments to compare the performance of these methods with an existing explicit stabilized method of weak order 2.

    機関リポジトリ DOI Scopus

  • Suitable algorithm associated with a parameterization for the three-parameter log-normal distribution

    Komori Y.

    Communications in Statistics: Simulation and Computation    44 ( 1 ) 239 - 246   2015年01月  [査読有り]

     概要を見る

    Associated with a parameterization for the three-parameter lognormal distribution, an algorithm was proposed by Komori and Hirose, which can find a local maximum likelihood (ML) estimate surely if it exists. Nevertheless, by Vera and Daz-Garca it was shown that performance in finding a local ML estimate deteriorated by adopting the parameterization only and using other algorithm. In the present article, it will be shown that Komori and Hirose's algorithm should be used for the parameterization. This work will also give MATLAB codes as a useful tool for the parameter estimation of the distribution. Copyright © Taylor & Francis Group, LLC.

    機関リポジトリ DOI Scopus

  • A stochastic exponential Euler scheme for simulation of stiff biochemical reaction systems

    Komori Y., Burrage K.

    BIT Numerical Mathematics    54 ( 4 ) 1067 - 1085   2014年01月  [査読有り]

     概要を見る

    © 2014, Springer Science+Business Media Dordrecht.In order to simulate stiff biochemical reaction systems, an explicit exponential Euler scheme is derived for multi-dimensional, non-commutative stochastic differential equations with a semilinear drift term. The scheme is of strong order one half and A-stable in mean square. The combination with this and the projection method shows good performance in numerical experiments dealing with an alternative formulation of the chemical Langevin equation for a human ether a-go-go related gene ion channel model.

    機関リポジトリ DOI Scopus

全件表示 >>

口頭発表・ポスター発表等 【 表示 / 非表示

  • Weak order exponential Runge-Kutta methods for stiff stochastic differential equations

    本人

    International Conference on Scientific Computational and Differential Equations 2013  (Universidad de Valladolid)  2013年09月  -  2013年09月    Universidad de Valladolid

  • Stochastic exponential Euler scheme for simulation of stiff biochemical reaction systems

    本人

    19th IMACS World Congress  (El Escorial)  2013年08月  -  2013年08月    IMACS

  • Runge-Kutta Chebyshev methods for stochastic ordinary differential equations

    本人

    Auckland Numerical Ordinary Differential Equations 2013  (University of Auckland)  2013年01月  -  2013年01月    University of Auckland

  • Multi-dimensional linear stability analysis of stochastic Runge-Kutta methods with deterministic high order

    本人

    First Austrian Stochastics Days  (Johannes Kepler University Linz)  2012年09月  -  2012年09月    Johannes Kepler University Linz

  • Explicit Runge-Kutta methods with large stability regions for Ito stochastic differential equations

    本人

    International Conference on Computational Engineering 2011  (Darmstadtium conference center)  2011年10月  -  2011年10月    Technische Universität Darmstadt

全件表示 >>

講演 【 表示 / 非表示

  • Exponential Runge-Kutta methods for stiff stochastic differential equations

    A talk in Department of Mathematics ( Department of Mathematics, University of Salamanca )  2013年09月12日 

  • Weak second order S-ROCK methods for Stratonovich stochastic differential equations

    Stochastics Seminar ( Johannes Kepler University Linz, K 112A )  2011年09月28日 

科研費獲得実績 【 表示 / 非表示

  • 確率Runge-Kutta法の発展的研究

    基盤研究(C)

    研究期間:  2011年04月  -  2015年03月

    研究課題番号:  23540143

  • 確率Runge-Kutta法の研究

    基盤研究(C)

    研究期間:  2007年04月  -  2011年03月

    研究課題番号:  19540139

その他競争的資金獲得実績 【 表示 / 非表示

  • 確率ルンゲ・クッタ法の応用に関する研究

    提供機関:  文部科学省 

    研究期間:  2008年08月  -  2009年03月

海外研究歴 【 表示 / 非表示

  • 大規模の確率微分方程式に対する陽的数値解法の研究

    クイーンズランド工科大学  オーストラリア  研究期間:  2017年08月17日  -  2017年09月24日

  • 確率Runge-Kutta法の発展的研究

    サラマンカ大学,オックスフォード大学  スペイン  グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(英国)  研究期間:  2014年09月22日  -  2014年11月03日

  • 計算生物学における確率Runge-Kutta法の応用研究

    ヨハネス・ケプラー大学リンツ、ウメオ大学、オックスフォード大学  オーストラリア  スウェーデン王国  グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(英国)  研究期間:  2012年09月14日  -  2012年12月10日

  • 確率Runge-Kutta法の発展的研究

    オックスフォード大学  グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(英国)  研究期間:  2011年10月07日  -  2011年11月10日

  • 確率ルンゲ・クッタ法の応用に関する研究

    オックスフォード大学  グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(英国)  研究期間:  2008年11月03日  -  2009年03月28日

全件表示 >>

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 2020年度  物理情報セミナー(3Q)

  • 2020年度  物理情報工学実験Ⅱ

  • 2020年度  確率・統計

  • 2020年度  創作プロジェクトⅠ

  • 2019年度  システム創成特論

全件表示 >>

 

学会・委員会等活動 【 表示 / 非表示

  • 2015年12月
    -
    2016年01月

    BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読 (再投稿論文の査読)

  • 2015年08月
    -
    2015年09月

    BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読

  • 2015年05月
    -
    2015年07月

    Numerical Algorithms (学術論文誌)   論文査読

  • 2015年03月
    -
    2015年04月

    Applied Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読 (再投稿論文の査読)

  • 2014年11月
     
     

    BIT Numerical Mathematics (学術論文誌)   論文査読

全件表示 >>